系数投资（上海）成立于2013年初，专注于量化投资，于2014年在中国证券投资基金业协会登记为私募投资基金管理人。拥有基协认定的提供投资建议服务资格（即3+3投顾资格）。系数的第一只国内基金及第一只海外基金拥有10年的优异业绩；现管理着多种不同类型的策略，包括完全对冲，对冲增强，择时对冲，海外对冲，沪深300，中证500，中证1000指数增强，卓岳多头量化，CTA套利。

投资团队来自全球顶级投资公司的精髓。核心团队从2008年起在中国从事A股量化投资。管理的策略包括Alpha择股，行业轮动，Beta择时，股指对冲，T0，和CTA策略。

公司提供对冲基金的分成机制与薪酬待遇。我们期待着系数未来的合伙人。简历请发至hr@co-fund.cn. 公司地址：上海浦东龙阳路2233号盈丰天地A栋18层 201204。

【全职】系数投资 量化投资经理/策略师 （上海）

职位描述：

·         独立负责量化投资策略的全流程研发、实盘落地与动态管理，持续挖掘多品类资产的Alpha机会，对策略收益与风险承担核心责任。

职位要求：

·         从业经验：5年以上量化投资相关工作经验，拥有1年及以上可验证的量化实盘业绩（覆盖股票、海内外指数期货/期权、商品期货任一或多品类）；

·         学历背景：国内外知名重点院校数学、统计、计算机、金融工程等相关专业硕士及以上学位；

·         策略能力：精通股票对冲、CTA、跨期/跨品种/内外盘套利、统计套利及T+0/T+1等策略，具备实务模型研发、优化及落地经验；

·         专业技能：扎实掌握Python、SAS、SQL，C++等工具，数学、统计、算法基础过硬，能独立完成策略回测与实盘部署；

·         综合素质：具备良好的沟通协调与团队协作能力，责任心强，拥有创业精神与较强的业绩驱动力。

·         薪酬福利：公司提供对冲基金的业绩分成薪酬机制。

【全职/实习】系数投资 AI量化工程师（上海）

职位描述：

·         深入研究并探索深度学习、机器学习前沿算法，将LoRA、Transformer、NLP等技术应用于多因子挖掘、交易信号生成。交易决策等环节。构建与迭代多因子，CTA，统计套利，事件驱动等AI驱动策略；

·         充分利用公司强大的量化投资体系与算力资源，迭代优化预测模型，提升模型的准确性、效率和实盘稳定性，解决过拟合、幸存者偏差，样本外失效等问题；

·         跟踪全球AI顶会的前沿成果，重点关注LoRA、Transformer、NLP等方向成果，推动技术在量化场景中的快速落地。

职位要求：

·         海内外顶尖高校硕士/博士学历，计算机、人工智能、统计、金融工程、数学、电子等相关专业，学业成绩优异，ACM、数学建模、Kaggle、量化竞赛Top成绩优先；

·         对深度学习/机器学习算法有深入理解，精通Transformer架构，大模型训练/微调技术（如RLHF，LoRA）。熟练PyTorch/TensorFlow等深度学习框架。具备大模型推理优化的实战经验；

·         具备优秀的逻辑思维和问题解决能力，对量化投资有强烈兴趣，能快速适应行业迭代节奏。

【全职/实习】系数投资 股票量化分析师（上海）

职位描述：

·         负责大型数据库运维与数据处理，开展多维度统计分析；

·         协助基金经理完成量化投资策略的编程开发、模拟回测与迭代优化；

·         对 AI 生成的策略代码进行审查、调试与工程化落地，确保代码质量与实盘可靠性；

·         配合完成基金产品的风险监控、业绩归因分析及相关投研支持工作。

职位要求：

            ·     熟练掌握 Python、SQL等工具，具备独立开发与调试能力；

            ·     熟悉 AI 代码生成工具，能够对 AI 生成的代码进行理解、审查与修正；

            ·     具备数据处理、策略回测框架搭建等实际编程经验，代码规范、逻辑清晰；

            ·     具备基本的统计分析与量化研究能力，对股票和量化投资有基本的了解，有金融衍生品、股票相关研究或实习经验者优先；

·         学历背景：国内Top10名牌院校硕士及以上，统计学、计算机、金融工程等理工科相关专业；

·         综合素质：工作积极主动，责任心强，具备良好的沟通协调能力与团队协作意识；

            ·         实习专项：实习生需保证充足在岗时间（每周3-4天，实习周期不少于3个月），表现优秀者可获得留任机会。

【全职/实习】系数投资 量化分析员-数据处理方向（上海）

职位描述：

·         负责股票、期货等多源金融数据的采集、清洗、校验与入库工作，确保数据的高质量与一致性；

·         开发并维护自动化数据处理管道，高效处理海量历史与实时行情数据（包括Level 1, Level 2等）、基本面数据及另类数据；

·         与基金经理紧密合作，理解策略对数据的需求，提供准确、及时的数据支持，并协助进行数据问题的排查与修复；

·         持续监控数据质量，建立数据异常检测与预警机制，主动发现并解决数据中潜在的错误、缺失或异常值；

·         对接并管理外部数据供应商，评估数据质量，沟通数据细节，确保数据源的稳定与可靠；

·         配合完成基金产品的风险监控、业绩归因分析及相关投研支持工作。

职位要求：

·         学历背景：国内Top10名牌院校硕士及以上，统计学、计算机、金融工程等理工科相关专业；

·         专业能力：具备扎实的统计与编程功底，熟练掌握SAS、Python、SQL、C++中至少两种工具；有金融衍生品或股票相关研究经验者优先；

·         综合素质：工作积极主动，责任心强，具备良好的沟通协调能力与团队协作意识；

            ·         实习专项：实习生需保证充足在岗时间（每周3-4天，实习周期不少于3个月），表现优秀者可获得留任机会。

【全职】系数投资 量化开发 / 策略系统工程师（上海）

职位描述：

·         参与并优化团队量化回测系统，支持多资产、多频率策略研究；

·         将策略逻辑（Python 原型或研究思路）工程化为可复用、可维护的代码模块；

·         优化因子计算与信号生成流程，提升系统性能与稳定性；

·         搭建和优化标准化研究流程（数据处理、特征工程、回测与分析）、开发辅助工具（如回测分析、参数测试、结果可视化等）；

·         协助数据清洗、处理与对齐、保障数据质量及参与数据平台或研究环境的持续改进、鼓励使用新技术（包括AI）提升研发效率。

 职位要求： 

·         学历背景：国内Top10名牌院校本科及以上，数学、计算机、软件工程、统计等相关专业；

·         专业能力：具备良好的数据处理能力，熟练掌握Pandas、Python、NumPy、C++中至少两种工具；熟悉 ClickHouse、DolphinDB等数据库，有性能优化或大规模数据处理经验者优先；有量化研究、回测系统或数据分析相关经验优先；

            ·         综合素质：工作积极主动，责任心强，具备良好的学习能力、沟通协调能力与研究人员有效沟通并理解策略需求。

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